Backtesting


Backtesting på Tradefloor betyr å simulere hvilken avkastning man hadde fått dersom man hadde handlet en aksje slavisk etter en strategi bestående av tekniske indikatorer.

Målet med å backteste er å finne en strategi som leverer bedre avkastning enn hvis man hadde kjøpt og eid aksjen gjennom samme periode. Forskjellen mellom hvor mye høyere (eller lavere) avkastning strategien gir i forhold til å sitte på aksjen kalles outperformance. Buy and hold er avkastningen som oppnås hvis man kjøper og eier aksjen gjennom hele perioden. Avkastningen fra en backtest er simulert på historiske kurser. Backtesting gir ingen garanti for at en strategi som virket frem til i dag vil virke i fremtiden, men det kan likevel gi en indikasjon på hvordan man kan handle aksjen for best mulig resultat.

Backtesting kan hjelpe deg med å få

  • Et grunnlag for å si om et teknisk signal har fungert eller ikke.
  • Høyere avkastning.
  • Kontinuitet i tradingen din.
  • Redusert nedside og bedre risk-kontroll.
  • Tidsbesparelser. Strategien og Tradefloor forteller deg når du skal kjøpe og selge.

Du trenger ikke skrive en linje kode

Her ser du et eksempel på en enkel backtest. Trykk på bildet for å vise i full skjerm.

Eksempel på en backtest satt opp på Tradefloor.

Backtestens struktur:

  1. Investering

    Velg en aksje fra søkefeltet (eks. STL) og et tidsrom du vil teste. Standard investingsbeløp er satt til 100.000kr. Dette påvirker kurtasjeberegningene, og du endre det under instillinger. Her kan du også endre kurtasje og kostnad.

  2. Signaler (Tekniske indikatorer du ønker å bruke)

    Velg signalene du trenger i testen din. Signalene er viktig input til reglene for når strategien skal kjøpe og selge aksjen. Eksempler kan være glidende gjennomsnitt (EMA eller SMA), aksjekurs (Price) eller andre tekniske indikatorer. Et signal kan brukes som input i et annet signal. Du kan finne inspirasjon til signaler ved å se på eksisterende strategier.

  3. Regler

    Her setter du reglene for når strategien skal kjøpe, selge short eller likvidere posisjonen (Exit). En regel kan ha flere betingelser. Et eksempel på dette kan være en regel hvor strategien kjøper aksjen når aksjekursen er over 200 dagers glidende snitt og RSI er under 30. Se gjerne på eksisterende strategier for å se hvordan reglene blir satt opp.

  4. Resultat

    Etter testen er kjørt vises resultatgraf og statistikk for testen din.

Begrepsforklaringer

  • Avkastning (%) Total avkastning fra strategien du har satt opp etter kostnader.

  • Buy-and-hold (%) Avkastning i aksjen hvis du hadde kjøpt første dag i perioden og sittet på aksjen til siste valgte dato.

  • Outperformance (%) Outperformance er differansen mellom strategiens resultater og Buy and Hold. Den viser hvor mye bedre (eller dårligere) strategien ville gjort det sammenlignet med å kjøpe og sitte på aksjen gjennom perioden.

  • Transaksjoner (Antall) Totalt antall transaksjoner som strategien trigget. Det regnes en transaksjon for kjøp og en transaksjon for salg. Flere transaksjoner kan bety økte kurtasjekostnader, men kan også bety at strategien reagerer raskt.

  • Treffprosent (%) Treffprosent er andelen av posisjonene strategien har gjennomført som har endt med positvt resultat etter kurtasje er trukket fra.

  • Total kurtasje (kr) Dette tallet viser totale kostnader for å handle strategien i valgt periode, under forutsetningene satt i Innstillinger.

  • Resultatforventning Statistisk forventningsverdi for hver trade.

  • Maksimalt tap Maksimalt tap (fra topp til bunn), sammen med antall dager tapet varte i (angitt i parentes).

Tilgjengelige indikatorer

Vi legger til indikatorer etter forespørsler fra medlemmer, og de som er tilgjengelig i dag er:

  • RSI
  • EMA
  • SMA
  • MACD
  • TRIX
  • Stochastic Oscillator
  • Førstederiverte
  • Andrederiverte
  • Pris (Open,High,Low,Close)
  • %-vis endring


Hvordan kan denne siden bli bedre? Gi oss tilbakemelding